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易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(

时间:2017-11-27 19:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年十月二十六日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年十月二十六日 §1  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2  基金产品概况 基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)  场内简称 香港小盘  基金主代码 161124  交易代码 161124  基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)  基金合同生效日 2016年11月2日  报告期末基金份额总额 246,176,894.24份  投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。  投资策略 易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。本基金主要采取完全复制指数的投资方案,剔除投委会认定不合适投资的成份股后,完全复制剩余成份股的指数权重进行投资。报告期内,跟随指数的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。  业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%   风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。  基金管理人 易方达基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  境外投资顾问 英文名称:无   中文名称:无  境外资产托管人 英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited   中文名称:香港上海汇丰银行有限公司  §3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日)  1.本期已实现收益 -506,291.01  2.本期利润 13,390,506.03  3.加权平均基金份额本期利润 0.0465  4.期末基金资产净值 268,480,999.18  5.期末基金份额净值 1.0906  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 4.55% 0.88% 3.48% 0.82% 1.07% 0.06%  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年11月2日至2017年9月30日)  注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2016年11月2日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 4.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为9.06%,同期业绩比较基准收益率为6.15%。 §4  管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    张胜记 本基金的基金经理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、指数与量化投资部副总经理 2016-11-02 - 12年 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理、指数与量化投资部总经理助理。  注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的恒生综合小型股指数成分股多数为在香港上市交易的内地公司,企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。2017年第三季度,国内经济平稳运行,稳中向好。1-8月份全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,保持较快增速。全国固定资产投资同比增长7.8%,维持高位。房地产销售维持较快增速,前八个月全国住宅累计销售面积同比增长14.2%。通胀稳定,8月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长6.3%;前八个月规模以上工业企业利润同比增长21.6%,盈利增速处于高位。国内货币政策稳中偏紧,银监会去杠杆检查基本完成,银行同业负债、委托理财等业务明显萎缩,短期利率较高。8月末广义货币供应量M2同比增长8.9%,比上个季度继续回落。海外市场方面,美联储暂缓加息节奏,但明确十月份启动缩表计划,美国欧洲等发达国家股市普遍上扬。人民币兑美元汇率大幅震荡,整体升值。港股通资金持续南下香港,在国内外资金的推动下,香港股市出现持续上涨,本季度恒生综合小型股指数下跌5.88%(港币)。 易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内,除基金管理人认为不适合投资的成份股外,本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.0906元,本报告期份额净值增长率为4.55%,同期业绩比较基准收益率为3.48%,年化跟踪误差3.49%,在合同规定的目标控制范围之内。 §5  投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 247,774,022.71 91.84   其中:普通股 245,772,053.82 91.10   存托凭证 - -   优先股 - -   房地产信托 2,001,968.89 0.74  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 金融衍生品投资 - -   其中:远期 - -   期货 - -   期权 - -   权证 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 货币市场工具 - -  7 银行存款和结算备付金合计 21,305,887.84 7.90  8 其他资产 713,563.18 0.26  9 合计 269,793,473.73 100.00  注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为901,106.06元,占净值比例0.34%。 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  香港 247,774,022.71 92.29  合计 247,774,022.71 92.29  注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  能源 2,395,888.27 0.89  材料 33,168,117.94 12.35  工业 39,028,692.99 14.54  非必需消费品 46,692,976.08 17.39  必需消费品 4,685,492.48 1.75  保健 26,424,166.02 9.84  金融 12,883,709.97 4.80  信息技术 25,909,917.05 9.65  电信服务 4,595,887.41 1.71  公用事业 14,083,275.94 5.25  房地产 37,905,898.56 14.12  合计 247,774,022.71 92.29  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 China Molybdenum Co Ltd 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 3993 HK 香港证券交易所 香港 1,809,000 7,208,693.87 2.68  2 FOSUN PHARMA 上海复星医药(集团)股份有限公司 2196 HK 香港证券交易所 香港 221,000 6,083,905.46 2.27  3 Li Ning Co Ltd 李宁有限公司 2331 HK 香港证券交易所 香港 930,000 5,499,679.25 2.05  4 IGG Inc - 799 HK 香港证券交易所 香港 587,000 5,216,929.39 1.94  5 Chinasoft International Ltd 中软国际有限公司 354 HK 香港证券交易所 香港 1,162,000 4,275,030.30 1.59  6 BBMG Corp 北京金隅股份有限公司 2009 HK 香港证券交易所 香港 1,131,000 3,805,423.22 1.42  7 Angang Steel Co Ltd 鞍钢股份有限公司  347 HK 香港证券交易所 香港 624,000 3,652,994.22 1.36  8 Sinotrans Ltd 中国外运股份有限公司 598 HK 香港证券交易所 香港 986,000 3,325,926.10 1.24  9 CSCL 中远海运发展股份有限公司 2866 HK 香港证券交易所 香港 2,177,000 3,273,986.38 1.22  10 Maanshan Iron & Steel Co Ltd 马鞍山钢铁股份有限公司 323 HK 香港证券交易所 香港 998,000 3,239,209.80 1.21  注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金为指数型基金,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 650,957.87  4 应收利息 1,539.33  5 应收申购款 61,065.98  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 713,563.18  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6  开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 318,952,466.13  报告期基金总申购份额 5,017,796.77  减:报告期基金总赎回份额 77,793,368.66  报告期基金拆分变动份额 -  报告期期末基金份额总额 246,176,894.24  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8  影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比   机构 1 2017年09月19日~2017年09月30日 50,008,000.00 - - 50,008,000.00 20.31%  产品特有风险  报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。  注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 §9  备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)募集的文件; 2.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日

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